مدلسازی آثار تورمی کسری بودجه و بدهی نظام بانکی به بانک مرکزی در اقتصاد ایران (رویکرد پویایی سیستمی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول: استادیار،گروه علوم اقتصادی، دانشکده علوم اجتماعی و رفتاری، دانشگاه بین المللی اهل بیت، تهران، ایران

2 استادیار، گروه علوم اقتصادی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشکده علوم اجتماعی و رفتاری، دانشگاه بین المللی اهل بیت، تهران، ایران

چکیده

تورم یکی از مسائل مهم اقتصادی در قرن حاضر است و در چند دهه اخیر، این پدیده یکی از معضلات اقتصادی ایران بوده است. یکی از نظر­یه­هایی که سعی در تفسیر پدیده تورم دارد نظریه «مقداری پول» است. این نظریه بیان می­کند که علت اصلی تورم عبارت از افزایش نامتناسب عرضه پول در اقتصاد است. بدین سبب مقاله حاضر به مدلسازی تأثیر نقدینگی با محوریت پایه پولی، بر تورم در اقتصاد ایران با بهره‌گیری از روش پویایی‌شناسی سیستم­ها پرداخته است. پس از اعتبارسنجی مدل و اطمینان از صحت عملکرد آن، سناریوهایی جهت مطالعه تأثیر نقدینگی بر تورم طراحی و شبیه‌سازی شده است. مشاهدات حاصل از پیاده‌سازی مدل نشان می­دهد که بدهی بانک­ها به بانک مرکزی و کسر بودجه دولت از طریق افزایش پایه پولی منجر به افزایش حجم نقدینگی شده که نتیجه آن افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران است. همچنان نتایج سناریوها حاکی از آن است که با کاهش بدهی بانک­ها به بانک مرکزی و کاهش کسر بودجه می­توان نرخ تورم را در ایران کاهش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling the Inflation Effects of Budget Deficit and Banking Debt to the Central Bank in the Iranian Economy (System Dynamics Approach)

نویسندگان [English]

  • mohammad ghaffary fard 1
  • hossein rezaei 2
  • eslamodin rezaei 3
1 Corresponding author: Assistant Professor, Department of Economic Sciences, College of Social and Behavioral Sciences, International Ahle Beyt University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Economic Sciences, Payame Noor University, tehran, Iran
3 MA in Economic Sciences, College of Social and Behavioral Sciences, International Ahle Beyt University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Inflation is one of the most important economic issues in the current century and in recent decades this phenomenon has been one of the economic problems of Iran. One of the theories that tries to interpret the phenomenon of inflation is the theory of some money. This theory states that the main cause of inflation is a disproportionate increase in the money supply in the economy. Thus, the present article models the impact of monetary base-oriented liquidity on inflation in the Iranian economy using the dynamics method of systems. After validating the model and ensuring its accuracy, scenarios have been designed and simulated to study the impact of liquidity on inflation. Observations from the implementation of the model showed that banks' debt to the central bank and the government budget deficit through increasing the monetary base has led to an increase in liquidity, which results in an increase in inflation in the Iranian economy. The results of the scenarios also indicated that by reducing the debt of banks to the central bank and reducing the budget deficit, the inflation rate in Iran can be reduced

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inflation
  • Bank Debt
  • Budget Deficit
  • Iran
  • System Dynamics
استرمن، جان (1395). پویایی‌شناسی کسب‌وکار (ترجمه کوروش برارپور و همکاران). تهران: سمت.
اسلامی بیدگلی، غلام‌رضا و باجلان، سعید (1387). آزمون نظریه مقداری پول در ایران و بررسی اثربخشی سیاست تثبیت قیمت­ها با استفاده از مدل گارچ. فصلنامه پژوهش­های اقتصادی. دوره 8، شماره 23، 225-205.
اصغری، برات و کازرونی، علی‌رضا (1381). آزمون مدل کلاسیک تورم در ایران: روش همگرایی. پژوهشنامه بازرگانی. دوره 6، شماره 23، 139-97.
آقابابایی، محمدابراهیم، قوام، محمدحسین، نوری و دیگران (1390). تورم در اقتصاد ایران مروری بر پژوهش­های انجام شده. تهران: مرکز پژوهشی آموزشی کوثر.
بابائی، مجید، توکلیان، حسین و شاکری، عباس (1397). پیش‌بینی نحوه اثرگذاری عوامل مؤثر بر تورم با استفاده از مدل­های میانگین­گیری پویا. فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی. سال 18، شماره 71، 311-261.
بخشی دستجردی، رسول، طالب باغبانی، محمدرضا، مجاهدی موخر و دیگران (1398). نگرش پویایی سیستم به اثر خلق پول بانکی بر تورم در اقتصاد ایران. فصلنامه پژوهش­های و سیاست­های اقتصادی. سال 27، شماره 89، 135-97.
پوراکبر، مرجان و سرنقی، توحید فیروزان (1394). مدلسازی افزایش نقدینگی در اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستم. فصلنامه مهندسی تصمیم. سال 1، شماره 2، 90-61.
تقی­لو، حجت (1392). بررسی پایداری تورم و عوامل مؤثر بر آن در اقتصاد ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور.
تشکینی، احمد، عباسی نژاد، حسین (1384). آیا تورم در ایران یک پدیده پولی است؟. مجله تحقیقات اقتصادی. دوره 39، شماره 4، صص 212-181.
حاج­امینی، مهدی (1394). بررسی ارتباط کسر بودجه، حجم پول و تورم در ایران با تأکید بر تسلط بخش مالی دولت بر بخش پولی. رساله دکتری، دانشگاه فردوسی مشهد.
حسینی، سید صفدر و محتشمی، تکثم (1387). رابطه تورم و رشد نقدینگی در اقتصاد ایران؛ گسست یا پایداری. فصلنامه پژوهش­های اقتصادی. سال 8، شماره 3، 42-21.
حسینی پور، سید محمدرضا (1397). بررسی روابط علت معلولی کسر بودجه، عرضه پول و نرخ تورم در ایران. فصلنامه سیاست­های راهبردی و کلان. سال 6، شماره 21، 109-93.
ختایی، محمود و سیفی­پور، رؤیا (1394). بررسی الزامات تورم یک­رقمی در اقتصاد ایران. فصلنامه علمی پژوهشی برنامه‌ریزی و بودجه. سال 20، شماره 3، 40-3.
خالق­زادگان، الهام (1393). تأثیر تحریم­ها و سیاست­های پولی بر تورم ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی.
خوچیانی، رامین، فرخی بالاجاده، حشمت الله و آسایش، حمید (1398). بررسی رابطه پویایی رشد و پول و تورم در ایران: یک تحلیل اکونوفیزیک از رابطه مقداری پول، فصلنامه نظریه­های کاربردی اقتصاد. سال 6، شماره 2، 1398، 238-215.
دبیرسپهری، مهران (1399). نظریه مقداری پول و معمای تورم. روزنامه دنیای اقتصاد، دسترسی 19/9/1399.
رجبی، فاطمه، شاکری، عباس و محمدی، تیمور (1394). اثرگذاری قدرت قیمت‌گذاری بر تورم در اقتصاد ایران. فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی. سال 15، شماره 58، 60-36.
رسولی، احمد (1390). تعیین عوامل مؤثر بر تورم در اقتصاد ایران با تأکید بر عوامل غیر پولی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
زمان­زاده، حمید (1394). گذار به تورم تک­رقمی پایدار. فصلنامه تاره­های اقتصاد. سال 12، شماره 135، 15-12.
سادات آقایان، بهنوش، بهرامی، جاوید و جهانگرد، اسفندیار (1397). بررسی رفتار تورم اقلام قابل مبادله و غیر قابل مبادله (رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا)، فصلنامه مدلسازی اقتصادی، سال 12، شماره 3، 50-25.
صادقی، عبدالرسول و طیبی، سید کمیل (1397). اثرات تحریم­های بین‌المللی و سایر عوامل تأثیرگذار بر نرخ تورم در ایران 93-1360. فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ایران. سال 23، شماره 74، صص 57-33.
طیب­نیا، علی (1374). تبیین پولی تورم: تجربه ایران. مجله تحقیقات اقتصادی. دوره 31، شماره 49، 73-43.
شاکری، عباس (1395). نظریه­ها و سیاست­های اقتصاد کلان (جلد دوم). تهران: رافع.
عباسپور، سحر (1390). اثر باز بودن اقتصاد بر روی تورم با استفاده از رگرسیون چندکی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه رازی.
عمارتی­نوش آبادی، لاله سادات (1392). رابطه کسری بودجه و ارزیابی پایداری مالی در اقتصاد ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا.
فرحناک، فردین (1388). بررسی ریشه­های تورم در ایران در دوره زمانی سال­های 1385-1357. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
فطرس، محمدحسین و حسینی­دوست، سید احسان (1394). برآورد غیرخطی تقاضای پول و تعیین سطح آستان‌های تورم در ایران 90-1352. فصلنامه پژوهش­ها و سیاست‌های اقتصادی. سال 23، شماره 73، 178-153.
قرهی، آزاده (1391). بررسی ارتباط عرضه پول، تورم و رشد اقتصادی در ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا.
کتابی، احمد (1371). تورم، علل، آثار و راه‌های مقابله با آن به اضافه واژه‌نامه. تهران: اقبال.
مهرآرا، حسین و قبادزاده، رضا (1395). بررسی عوامل مؤثر بر تورم در ایران مبتنی بر رویکرد میانگین­گیری بیزینی و میانگین­گیری حداقل مربعات. فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه. سال 21، شماره 1، 82-57.
همتی، مریم (1394). مدیریت بدهی بانک­ها: پیش‌شرط تورم تک‌رقمی. فصلنامه تازه­های اقتصاد. سال 12، شماره 135، 19-16.
 
Adusei, Michel. (2013). "Is inflation in south Africa a structural or monetary phenomenon", British journal of economics, management and trade, vol 3, no 1: p 60-70.
De grauwe, Paul, polan, Magdalena. (2005). "In inflation always and everywhere a monetary phenomenon", the Scandinavian journal of economics, vol 107, no 2: p 239-259.
Landry, bikal, hardit, batoumen, armand, fossouo. (2016). "Determination of inflation in cemac: thr role of money", bank of central African statutes, available https: //mpra.ub.uni-muenchen.de/id/eprint/89111.
Loungani, Prakash,. swagal, Philip. (2001). "Sources of inflation in developing countries", international monetary fund, working paper, wp/01/198.
Ojede, Andrew. (2015). "Is inflation in developing countries driven by low productivity or monetary growth", economic letter, vol 133: p 96-99.
Olubusoya, olusanya, oqbonna, ahamuefula Ephraim. (2014). "Modelling inflation process in Nigeria using Bayesian model averaging", Vienna: second Bayesian young statisticians meeting, DOI: 10.13140/2.1.2439.6805.
Solomon, m, and de wet, w. a. (2004). "the effect of a budget deficit on inflation: the case of Tanzania", South African journal of economic and management sciences, vol 7, no 1: p 100-116.
Wimanda, E, turner, Paul M, hall, Maximillian J, B. (2011). "Expectation and the inertia of inflation: the case of Indonesia", journal of policy modeling, vol 33: p 426-438.