طراحی مدل ترکیبی تحلیل پوششی داده‌ها با محدودیت اوزان برای ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شعب بانک (مطالعه‌ی موردی: شعب منتخب یکی از بانک های ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل رشته مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی

2 استادیار دانشکده صنایع دانشگاه آزاد تهران جنوب ،تهران ، ایران

چکیده

هدف این پژوهش ارائه یک مدل فازی ترکیبی برای ارزیابی عملکرد و رتبه‌بندی شعب بانک با استفاده از روش ترکیبی دیمتل، فرایند تحلیل شبکه‌ای و تحلیل پوششی داده‌ها با اعمال محدودیت وزنی می‌باشد. در رویکرد پیشنهادی پس از انتخاب  تعداد 9 معیار ارزیابی عملکرد توسط خبرگان، ابتدا توسط روش دیمتل فازی ماتریس ارتباطات داخلی معیارها مشخص شده و سپس با استفاده از روش فرایندتحلیل شبکه‌ای فازی، وزن هر معیار محاسبه می‌گردد. این وزن‌ها برای ایجاد محدودیت‌های وزن نسبی برای متغیرهای ورودی و خروجی در مدل تحلیل پوششی داده‌های فازی مورد استفاده قرارگرفته و مانع از از صفرشدن وزن متغیرها باعث می‌شوند. بنابراین در تمام شعب، وزن نسبی کاملاً رعایت گردیده و ایراد عدم رعایت وزن متغیرها در مدل تحلیل پوششی داده‌ها نیز برطرف گردد. در انتها برای رتبه‌بندی شعب کارآ، از مدل اندرسون و پیترسون استفاده گردیده‌است.
مدل پیشنهادی برای ارزیابی 30 شعبه از شعب یکی از بانک های کشور، طی یک دوره سه ساله استفاده شده و براساس نتایج بدست آمده مشخص گردید با استفاده از مدل ترکیبی پژوهش و اعمال محدودیت‌های وزن نسبی متغیرها، تعداد شعب کارا کاهش و قدرت تفکیک مدل تحلیل پوششی داده‌ها، افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing A Hybrid Data Envelopment Analysis Model With Weight Constraints For Performance Evaluation And Ranking Of Bank Branches (A Case Study: Selected Branches of One of the Iranian Banks)

نویسندگان [English]

  • Mahdi Qashqaei 1
  • Majid Nojavan 2
1
2 Assistant Professor, Faculty of Engineering, Southern Tehran Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The objective of current study is to present an integrated model for efficiency evaluation and ranking of bank branches based on three well-known Fuzzy methods, Decision Making Trial and Evaluation Laboratory, Analytical Network Process and Data Envelopment Analysis with the weight constraints. In this study nine criteria are selected for efficiency evaluation of bank branches.Then, first DEMATEL computes Inner Dependence Matrix for selected criteria while ANP derives the weights of each criterion related with bank branches efficiency evaluation problem. These weights have been used to construct the weight constraints in DEA model and Prevents zero weight of input and output variables. Therefore the relative weight is observed in all branches and solve the problem of non-observance of the weight of variables in the DEA model. At the end , in this study Anderson & Peterson (AP) model is used for ranking of the efficient branches.The application of integrated model is demonstrated with a case study and efficiency evaluation of 30 branches of Selected branches of one of the Iranian banks for the Three-year period. The findings showed that with the use of the weight constraints, ranking of branches would differ and the discriminatory power of DEA model would increase.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Efficiency Evaluation
  • Decision Making Trial and Evaluation Laboratory(DEMATEL)
  • Analytical Network Process(ANP)
  • Data Envelopment Analysis(DEA)
  • Fuzy Data
  • Weight Constraints

مراجع

آرمان، محمدحسین.، چاووشی، کاظم.، منّتی، حسین(1388). اعمال محدودیتهای کنترل وزن در تحلیل پوششی داده‌ها با استفاده از فرایند تحلیل سلسه مراتبی فازی، دومین کنفرانس بین‌المللی تحقیق در عملیات ایران، بابلسر.
بافنده زنده، علیرضا.، رفیعی، سمیرا(1394). ارزیابی کارایی سازمانی بر اساس تلفیق« کارت امتیازی متوازن» و «تحلیل پوششی داده‌های فازی» (مطالعه موردی: شعب بانک سپه شهر تبریز) ، مدیریت بهره وری، 9(34)، 175-200.
تدین، راضیه.، حسینی شکرابی، سیداشکان.، دری نوکورانی، بهروز(1395). ارزیابی و رتبه بندی کارایی بانک‌داری الکترونیک در صنعت بانک‌داری با رویکرد ترکیبی F-ANP و DEA مورد مطالعه : بانک های دولتی و خصوصی شهر تهران، نخستین کنفرانس بین‌المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی، تهران، دانشگاه شهیدبهشتی.
شریعتمداری سرکانی، الهه.، نجفی، اسماعیل(1392). ارزیابی عملکرد شعب یکی از بانک های خصوصی شهر تهران باANP- DEA، پنجمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها، تنکابن، موسسه آموزش عالی آیندگان.
شعری، صابر.، جبل عاملی، محمد(1384). اندازه‌گیری عملکرد با استفاده از تولید سریع طبق درخواست، دومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد، تهران، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
صالحی، سید مرتضی.، نیکوکار، غلامحسین.، محمدی، ابوالفضل.، تقی نتاج، غلامحسن(1390). طراحی الگوی ارزیابی عملکرد شعب بانک‏ها و مؤسسات مالی و اعتباری (مورد مطالعه: بانک قوامین). فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت بازرگانی، 3(7)، 127-142.
صفایی قادیکلایی، عبدالحمید.، طبیبی، محمدرضا.، حاجی آبادی، فاطمه(1392). ارائه رویکرد ترکیبی ANP-DEMATEL  فازی جهت اولویت‌بندی معیارهای ارزیابی عملکرد تأمین‌کننده سبز: شرکت دیزل سنگین ایران، پژوهش‌های مدیریت در ایران، 17(3)، 129-149.
الفت، لعیا.، آرمان، محمدحسین(1385). اعمـال محدودیتـهای کنترل وزن نسبی ورودی‌ها و خروجی‌ها در مدلهای DEA، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت، تهران، گروه پژوهشی آریانا.
قبادی، صغری.، بیگدلی، بیژن.، شیخ سیرجانی، فاطمه(1394). مقایسه مدل‌های تحلیل پوششی داده‌های فازی و قطعی در ارزیابی کارایی شعب بانک(مطالعه موردی بانک تجارت) ، دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد، شیراز، مؤسسه عالی علوم و فن‌آوری خوارزمی.
قلیچی، فائزه.، احسانی، فاطمه.، مهدی زاده، آرزو.، قلیچی، ایمان(1391). ارزیابی کارایی شعب بانک پارسیان با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) ، چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده‌ها، بابلسر،دانشگاه مازندران.
گلبازخانی پور، گلنار.، فاضل یزدی، علی.، طحاری مهرجردی، محمد حسین(1392). ارزیابی و تعیین ساختار بهینه منابع و شاخص‌های عملکرد مالی بانک‌ها با استفاده از رویکرد ناپارامتریک (مطالعه موردی: بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) ، فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه‌گذاری، 2(7)، 85-104.
نبوت، مهتاب.، شیخان، عباس(۱۳۹۲). بررسی کارایی و رتبه بندی شعب یک بانک با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها در محیط فازی، دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران، انجمن مهندسی صنایع ایران، دانشگاه صنعتی امیر کبیر.
نخعی کمال آبادی، عیسی. باقری، محمدرضا(1387). ارائه یک مدل تصمیم گیری برون سپاری فعالیت های تولیدی به کمک تکنیک‌های ANP و DEMATEL در محیط فازی، فصلنامه مدیریت صنعتی، 3(5)، 27-46.
یوسفی، شهلا.، فهیمی، میلاد.، محمدی زنجیرانی، داریوش.، عبداالله زاده، علی اکبر(1393). بررسی عملکرد شعب بانک ملت با تکنیک ترکیبیDEA/AHP ، مجله تحقیق در عملیات در کاربردهای آن، 11(3)، 109-123.
Anderson, P. & Peterson, N.C(1993). A pdrocedure for ranking efficient unit in data envelopment analysis. Managemente Science 39 (10): 1261-1264.
Banker, R. D., Charnes, A., & Cooper, W. W(1984). Some models for estimating technical and scale inefficiencies in data envelopment analysis. Management science, 30(9), 1078-1092.
Brockett, P. L., Cooper, W. W., Golden, L. L., Rousseau, J. J., & Wang, Y(2004). Evaluating solvency versus efficiency performance and different forms of organization and marketing in US property–liability insurance companies. European Journal of Operational Research, 154(2), 492-514.
Candan, G., Kir, S., & Yazgan, H. R(2017). Solution of Material Selection Problem Using Fuzzy Axiomatic Design and DEMATEL Methods. Acta Physica Polonica A, 131(1), 24-27.
Chang, B., Kuo, C., Wu, C. H., & Tzeng, G. H(2015). Using Fuzzy Analytic Network Process to assess the risks in enterprise resource planning system implementation. Applied Soft Computing, 28, 196-207.
Charnes, A., Cooper, W. W., & Rhodes, E(1978). Measuring the efficiency of decision making units. European journal of operational research, 2(6), 429-444.
Cvetkoska, V., & Savić, G(2017). Efficiency of bank branches: empirical evidence from a two-phase research approach. Economic research-Ekonomska istraživanja, 30(1), 318-333.
Degl'Innocenti, M., Kourtzidis, S. A., Sevic, Z., & Tzeremes, N. G(2017). Bank productivity growth and convergence in the European Union during the financial crisis. Journal of Banking & Finance, 75, 184-199.
Farrell, M. J(1957). The measurement of productive efficiency. Journal of the Royal Statistical Society. Series A (General), 120(3), 253-290.
Gayval, B. K., & Bajaj, V. H(2016). A Comparative Approach of DEA–AHP for Performance Measurement of Indian Banks. International Journal of Science and Research, 5(1), 1971-1974.
Li, R. J. Fuzzy method in group decision making. Computers & Mathematics with Applications, 38(1), 91-101 (1999).
Önüt, S., Kara, S. S., & Işik, E(2009). Long term supplier selection using a combined fuzzy MCDM approach: A case study for a telecommunication company. Expert systems with applications, 36(2), 3887-3895.
Ozdemir, A(2013). Integrating analytic network process and data envelopment analysis for efficiency measurement of Turkish commercial banks. Banks Bank Syst, 8(2), 86-103.
Parkouhi, S. V., & Ghadikolaei, A. S(2017). A resilience approach for supplier selection: Using Fuzzy Analytic Network Process and grey VIKOR techniques. Journal of Cleaner Production, 161, 431-451.
Perçin, S. Evaluating airline service quality using a combined fuzzy decision-making approach. Journal of Air Transport Management.
Sherman, H. D., & Gold, F(2017). Bank branch operating efficiency: Evaluation with data envelopment analysis. Journal of banking & finance, 9(2), 297-315 (1985).
Tlig, H., & Hamed, A(2018). An approach based on relations between fuzzy numbers to assess the performance of Tunisian banks. Accounting, 4(1), 1-10.
Uygun, Ö., Kahveci, T. C., Taşkın, H., & Piriştine, B(2015). Readiness assessment model for institutionalization of SMEs using fuzzy hybrid MCDM techniques. Computers & Industrial Engineering, 88, 217-228.
Uygun, Ö., Kahveci, T. C., Taşkın, H., & Piriştine, B(2015). Readiness assessment model for institutionalization of SMEs using fuzzy hybrid MCDM techniques. Computers & Industrial Engineering, 88, 217-228.
Wang, W. K., Lu, W. M., & Liu, P. Y(2014). A fuzzy multi-objective two-stage DEA model for evaluating the performance of US bank holding companies. Expert Systems with Applications, 41(9), 4290-4297.
Wang, Y. M., Luo, Y., & Liang, L(2009). Fuzzy data envelopment analysis based upon fuzzy arithmetic with an application to performance assessment of manufacturing enterprises. Expert systems with applications, 36(3), 5205-5211.
Wu, W. W(2008). Choosing knowledge management strategies by using a combined ANP and DEMATEL approach. Expert Systems with Applications, 35(3), 828-835.
Wu, W. W., & Lee, Y. T(2007). Developing global managers’ competencies using the fuzzy DEMATEL method. Expert systems with applications, 32(2), 499-507.

فایل ها

هم رسانی

ارجاع به این مقاله

آمار